تلعب الأسواق المالية دوراً هاماً فى تنمية الاقتصاد القومى كما أنها مرآة هذا الاقتصاد، وتعتبر البورصة أحد أنواع هذه الأسواق المالية، ويتم دراسة سلوك البورصة المصرية من خلال مؤشراتها، حيث يتم تمثيل كل مؤشر من مؤشرات البورصة بسلسلة زمنية للتعرف على خصائصها، وبالرغم من وجود العديد من الأساليب المتاحة لتحليل بيانات السلاسل الزمنية منها أساليب الانحدار والتمهيد الأسى والتجزئة، إلا أن هذه الأساليب تفترض استقلال مشاهدات السلسلة الزمنية إحصائياً من فترة إلى أخرى، مما يجعل هذا الافتراض غير صحيح، وخاصة فى حالة بيانات البورصة حيث أن مشاهدات السلاسل الزمنية مرتبطة ببعضها البعض، وهذا ما دفعنا إلى استخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية بتطبيق منهجية بوكس جينكينز والتى تفترض تبعية المشاهدات من فترة إلى أخرى.